Programar criterio de Optimización.

[Johnysurf]

Buenas noches,

Así como existen códigos aplicables a NT para poder optimizar con criterios distintos a los que ofrece la plataforma de serie, por ejemplo Calmar Ratio, o System Quality Number.(Supongo que la mayoría ya dispone de estos códigos. Para los que no, y por si pueden servir de referencia para programar otros criterios de optimización, los adjunto aquí).

Para instalarlos, hay que descomprimir y copiar el archivo .cs correspondiente en la carpeta
Mis Documentos >> NinjaTrader 7 >> Bin >> Custom >> Type.
Despues abrir el NT y compilar cualquier indicador o sistema, y ya aparecerán en la lista de criterios para optimizar de NT.

Creo que sería muy interesante poder desarrollar un criterio de optimización basado en el coeficiente R2, que nos da lo que la curva de equity se acerca a una línea de tendencia, indicando así su regularidad en el tiempo.

Supongo que para eso tendríamos que obtener de NT la serie de operaciones y darles un Nº de orden, pues eso es lo que pide por ejemplo Excel para poder calcular el R2,y después aplicarles la fórmula para obtener el R2.
A parte habría que multiplicar ese R2, por ejemplo, por la pendiente o estimación lineal, que se obtiene a partir de los mismos datos, para que el resultado sea a la vez que lo más lineal posible, también lo más positiva posible.

Mis conocimientos de programación son insuficientes para desarrollar este código, pero imagino que para el nivel de los más expertos, no ha de ser demasiado complicado, aunque seguro que debe llevar su trabajo.Creo que sería una criterio muy útil para elaborar sistemas lo más eficaces posible.

Un saludo, y muchas gracias a quien pueda colaborar...

[eabninja]

Muchas gracias !!!
Carezco del nivel de programación requerido, pero no obstante me pondré a investigar !!!

Cordial saludo !!

[TraderNinja]

Buen inicio de hilo Johnysurf... llevo tiempo queriendo meterle mano a este asunto, por temas de operativa personal, y me has dado una excusa... ahora necesito algo de tiempo, pero el tema es digno de estudio y atención.

Saludos!

[Johnysurf]

Hola,

Gracias por el comentario.. Realmente creo que seria un muy buen criterio para optimizar sistemas, pues define muy bien lo que se supone que todos buscamos de un sistema, es decir, la mejor relación Riesgo/Rentabilidad y REGULARIDAD, esta última es la que creo que define muy bien el R2, y la que nos permite estar un poco más tranquilos, y además aplicar un Money Management más eficaz, a mi entender.

Para quien quiera hacer pruebas y “visualizar” como estos coeficientes definen la calidad de un sistema, he hecho un Excel donde se generan aleatoriamente (cada vez que pulsamos F9) dos series de operaciones, que corresponderían a dos sistemas, A y B, y sus resultados en estadísticas y gráficos, así como los resultados y gráficos de lo que sería la “cartera C” resultante de los dos sistemas.

En estos gráficos aparece la línea de tendencia y su coeficiente R2.Podemos observar que cuanto más alto éste ( a partir de 0.90 son muy buenas curvas de Equity) y multiplicandolo por la Pendiente o Estimación Lineal obtenemos un ratio que de poder utilizar para optimizar nos daría unos resultados muy deseables.

Espero que sirva de ayuda para animar a los capacitados para programar este código a intentarlo.
Muchas gracias y un saludo.

[TraderNinja]

La semana que viene espero tener más tiempo libre para dedicarle a este tema... mientras, voy dejando cosas que voy encontrando para que lo probéis y nos comentéis en el foro si os son útiles. En teoría esto optimiza en función de la máxima esperanza (primero descomprimir).

Saludos!

[TraderNinja]

Adjunto ahora el R2, el R2 X Net Profit, y el Sharpe Ratio X Net Profit, sacados de este hilo del foro de Big Mike:

http://www.bigmiketrading.com/ninjatrad ... types.html

Saludos!

P.D.: Descomprimid el ZIP...

[Johnysurf]

Vaya, fantástico, estupendo….!!!

Voy a probarlos a ver cómo van. Conocía el foro y estoy suscrito, pero casi no lo utilizo, ni se me ocurrió buscar allí. Además hace relativamente poco que lo han colgado.

Muchísimas gracias por la ayuda.
Un saludo cordial.

[TraderNinja]

Qué tal van las pruebas? Es lo que esperamos?

Saludos!

[Johnysurf]

Hola otra vez…

Pues he estado haciendo algunas optimizaciones con el R2 y con el R2 x Profit, creo que son interesantes, aunque, en mi opinión, al utilizar el Profit, este adquiere demasiada importancia y a menudo nos da resultados con poco R2, en cambio creo que si se pudiera optimizar con el producto de R2 x Pendiente (o estimación lineal) que tiene valores parecidos a los de R2 en valor absoluto, los resultados serian mucho mejores.

No sé si me explico: el R2 varía entre 0 y 100, acostumbrando a dar valores entre 60 y 99, y los profits son cifras de miles, por tanto, en la optimización buscará prioritariamente profits altos aunque también R2, pero teniendo más peso el profit, en cambio si se multiplicara por la pendiente, que acostumbra a tener valores entre 20 y 80, el R2 tendría más peso en las Optimizaciones, pero tendría en cuenta también el beneficio.

Otra opción es optimizar solo con el R2, que no va mal… pero no tiene en cuenta el beneficio, por lo que a veces no ofrece lo que estamos buscando.

No sé si ha de ser muy difícil modificar el código para que tome la pendiente en lugar del profit, o bien si se podría sugerir esta modificación/mejora en el propio foro de donde se obtuvieron estos, con esta argumentación. En todo caso esto quizás sería mejor que lo haga quien los descargó, y mejor si además tiene un nivel de inglés adecuado.

En cuanto al Sharpe X Profit, lo he probado poco todavía, pues quería centrarme en el tema del R2.

Gracias de nuevo por el interés y la colaboración.
Un saludo.

[TraderNinja]

Le echaré un ojo... quizá el R2 combinado con alguna estimación reciente del profit... no sé, le daré unas vueltas a ver qué se me ocurre.

Le echaré un ojo la código, no creo que sea muy difícil de modificar.

Saludos!