traderninja.com

por **Gargamel** » Lun, 09 Abr 2012, 23:08

Buenas noches,

Tengo una duda con respecto a la ejecución de la opción Exit on Close los días como el pasado Viernes en los que hay horario reducido.

Ninja+Mirus Zen ya saben que por ejemplo ese día cerraban a las 17.15 hora española y si está la opción Exit on Close activada ¿se cierra automáticamente X segundos antes del cierre? o por el contrario esos días es mejor hacerlo de otra manera.

Gracias anticipadas

por **TraderNinja** » Mar, 10 Abr 2012, 09:40

Por lo que yo sé, ninjaTrader no sabe que ese día tiene un horario diferente... sólo se guía por el session template.

En general es mejor evitar operar esos días, desde mi punto de vista, ya que suele haber poco volumen y movimiento. Cualquier resultado "esperable" de un sistema puede verse alterado ese día, o sea que también es mejor no tenerlos en cuenta a la hora de hacer backtests.

Os dejo un código para llamar y no operar en los días indicados:

Código: Seleccionar todo: #region NYSE Holidays private static bool NYSEShortTradingDay(DateTime dt) { return NYSEShortTradingDay(dt.Year * 10000 + dt.Month * 100 + dt.Day); } private static bool NYSEShortTradingDay(int d) { switch (d) { case 20051125: // Nov 25, 2005 case 20060703: // July 3, 2006 case 20061124: // Nov 24, 2006 case 20070703: // July 3, 2007 case 20071123: // Nov 23, 2007 case 20071224: // Dec 24, 2007 case 20080703: // July 3, 2008 case 20081128: // Nov 28, 2008 case 20081224: // Dec 24, 2008 case 20091127: // Nov 27, 2009 case 20091224: // Dec 24, 2009 case 20101126: // Nov 26, 2010 case 20111125: // Nov 25, 2011 return true; default: return false; } } private static bool NYSEHoliday(DateTime dt) { return NYSEHoliday(dt.Year * 10000 + dt.Month * 100 + dt.Day); } private static bool NYSEHoliday(int d) { switch (d) { case 20050101: // Jan 1, 2005 case 20050117: // Jan 17, 2005 case 20050221: // Feb 21, 2005 case 20050325: // Mar 25, 2005 case 20050530: // Jan 30, 2005 case 20050704: // July 4, 2005 case 20050905: // Sept 5, 2005 case 20051124: // Nov 24, 2005 case 20051226: // Dec 26, 2005 case 20060102: // Jan 2, 2006 case 20060116: // Jan 16, 2006 case 20060220: // Feb 20, 2006 case 20060414: // Apr 14, 2006 case 20060529: // May 29, 2006 case 20060704: // July 4, 2006 case 20060904: // Sept 4, 2006 case 20061123: // Nov 23, 2006 case 20061225: // Dec 25, 2006 case 20070101: // Jan 1, 2007 case 20070115: // Jan 15, 2007 case 20070219: // Feb 19, 2007 case 20070406: // Apr 6, 2007 case 20070528: // May 28, 2007 case 20070704: // July 4, 2007 case 20070903: // Sept 3, 2007 case 20071122: // Nov 22, 2007 case 20071225: // Dec 25, 2007 case 20080101: // Jan 1, 2008 case 20080121: // Jan 21, 2008 case 20080218: // Feb 18, 2008 case 20080321: // Mar 21, 2008 case 20080526: // May 26, 2008 case 20080704: // July 4, 2008 case 20080901: // Sept 1, 2008 case 20081127: // Nov 27, 2008 case 20081225: // Dec 25, 2008 case 20090101: // Jan 1, 2009 case 20090119: // Jan 19, 2009 case 20090216: // Feb 16, 2009 case 20090410: // Apr 10, 2009 case 20090525: // May 25, 2009 case 20090703: // Jan 3, 2009 case 20090907: // Sept 7, 2009 case 20091126: // Nov 26, 2009 case 20091225: // Dec 25, 2009 case 20100101: // Jan 1, 2010 case 20100118: // Jan 18, 2010 case 20100215: // Feb 15, 2010 case 20100402: // Apr 2, 2010 case 20100531: // May 31, 2010 case 20100705: // July 5, 2010 case 20100906: // Sept 6, 2010 case 20101125: // Nov 25, 2010 case 20101225: // Dec 24, 2010 case 20110117: // Jan 17, 2011 case 20110221: // Feb 21, 2011 case 20110422: // Apr 22, 2011 case 20110530: // May 30, 2011 case 20110704: // July 4, 2011 case 20110905: // Sept 5, 2011 case 20111124: // Nov 24, 2011 case 20111226: // Dec 26, 2011 return true; default: return false; } } #endregion

Para el 2012 no está actualizado aún... si alguien lo actualiza le agradecería que lo dejara por aquí. A la hora de hacer backtest, sólo incluye festivos hasta el 2004. Para años anteriores también hay que añadirlos.

Saludos!

por **Gargamel** » Mar, 10 Abr 2012, 21:53

Muchas gracias por estar siempre al tanto

por **barbera** » Lun, 16 Abr 2012, 11:34

Hola Santi,

donde consultas los dias festivos y de horario reducido para confeccionar esa rutina cada año de forma precisa, cuando mas parecido sea el backtest a la operativa real mejor (sobre todo en sistemas intradiarios) y hay que tener todos esos dias en cuenta.

Un saludo.