Ayuda - Programar indicador de Kurtosis, Correlación en NT

[eabninja]

Hola foro !!
Aquí estoy de nuevo acudiendo a su sapiencia a fin de lograr programar estos benditos indicadores.
Parto de la base que no tengo conocimientos de C#, lo cual dificulta aún más mi tarea.
Ahora la pregunta: es posible programar un indicador que refleje la curtosis de un stock ? (lo quiero emplear para ver si se encuentra en tendencia o no) Y quisiera tmb obtener un indicador para determinar la correlación entre 2 papeles, por ejemplo en Excel utilizo un rango dinámico conjunto con la fórmula de Pearson. Es posible determinar un indicador que refleje la correlación entre 2 o más stocks ?
Se les ocurre algo mejor quizás ??

También quería conseguir algo para volatilidad, y por el momento estoy utilizando el desvest, pero quisiera saber si existe algo un poco mejor.

Todo básico como verán, aunque no se si es posible de realizarlo.

Agradezco desde ya cualquier ayuda o sugerencia !!!!

Cordiales saludos !

[eabninja]

Alguien que me pueda ayudar con ésto??

[cls]

Sobre la kurtosis no veo cómo podrías hacerlo de manera sencilla.
La tendrías que calcular sobre una distribución precio/volumen. En la
imagen se muestra el profile de varias sesiones, los diagramas azules
son las distribuciones de volumen de cada sesión. Supongo que te refieres
a calcular la kurtosis sobre esas distribuciones. Como ves no son distribuciones
normales así que no veo cómo hacerlo, salvo por secciones, y tampoco parece
que sea útil para definir la tendencia.

Sobre la correlación hay varios hilos en el foro que tratan sobre spreads y que
incluyen código de indicadores. Creo que podrían serte útiles pero tendrías que
buscarlos, no sé dónde están.

Sobre volatilidad el típico son las Bollinger que no es más que una aplicación de la
desviación estándar, así que es lo mismo.

S2

[eabninja]

Espectacular respuesta CLS !!!
Muchas gracias !!