Iniciativa para mejorar el análisis del DrawDown y WF

[remo755]

Adhiero completamente a la propuesta.
Me gustaría que tenga la posibilidad de evaluar criterios de sobreoptimización mediante gráficas, cuestión que resulte más intuitivo su visualización.

Hola eabninja a que te refieres con evaluar criterios de sobreoptimizacion mediante graficas?, nunca habia escuchado.

Saludos.

[remo755]

Realmente, el DD no es un dato que analice muy a fondo. Más que nada porque por encima de un 20% desecho el sistema, así que no me afecta mucho.
Pero no perdáis de vista que no es más que una estadística sobre un escenario muy concreto de datos pasados y que no hay ninguna obligación por su parte de repetirse en el futuro.S2

Hola cls, un 20% en el DAX pueden ser 30000 eso es un DD bastante grande yo creo.

No sé si tu usas el WF de NT, si lo haces no sé si te has dado cuenta que es imposible saber el DD que tu sistema puede hacer sobre escenarios concretos a no ser que hagas corta pega.

Personalmente el poder evaluar un DD en condiciones y poder disponer de toda la información posible me parece algo fundamental, cosa que ahora es muy difícil, y más aun sabiendo que hay posibilidad de conseguirlo, el DD histórico para mí es uno de los estadísticos más importantes y para tener en cuenta en todos los escenarios posibles.

La forma que NT trata el DD para mi es insuficiente, pues siempre hay que recurrir a elementos externos para analizarlo bien, y me da la sensación de que no soy el único en este foro que lo tiene que hacer así porque no queda otro remedio, esto es un motivo más que suficiente para poder formular un sugerencia constructiva de mejora, si luego no nos hacen caso pues nada a seguir como hasta ahora con el corta pega, pero por lo menos por intentarlo que no sea.

Antes de que se me vaya el tema de las manos voy hacer una cosa;
Este fin de semana intentare si me da tiempo plantear la mejora simplificada que creo que necesita en esta plataforma relacionada con el DD, con pelos y señales, para que todos la podáis evaluar, si luego pensáis que merece la pena os sumáis a la iniciativa (ya somos unos 5) y si no pues ahí se queda el tema y Santas Pascuas, y a quien Dios se la de que San Pedro se la bendiga.

Saludos.

[Gargamel]

Buenas noches, además de lo que habeis puesto hasta ahora, yo añadiría dos cosas:
1.- Que tomase los datos reales de la cuenta como si fuese un espejo y aplicase las comisiones que aplica el broker en las operaciones. Ahora yo me las pongo a mano en un excel una vez ejecutadas.
2.- Gestión de las ventanas para poder anclarlas en un espacio de trabajo.

[Johnysurf]

Hola,

Me sumo a la iniciativa, lo que sucede es que podemos juntarnos con tantas `propuestas de mejora que no las tomen en cuenta. Supongo que en el foro de soporte de NT habrá montones de peticiones, y no será fácil que se dediquen a mejorar lo que uno pide.
Quizás convendría hacer una lista y votar la que nos parezcan mejor a una mayoría, y quedarnos con las 5 o 10 más votadas, no se….

Por mi parte, de lo que se ha comentado hasta ahora, me parece que el tema del DD y toda la serie de operaciones completa de los Walk Forward es primordial, también estaría bien las fechas entre las que este se produce.

Además creo que estaría bien que en los datos estadísticos aparecieran también todos los ratios que tenemos disponibles para optimizar, es decir, si por ejemplo optimizamos por Max. Net Profit, pero tenemos también la opción de hacerlo con el Ratio de Calmar, o el SQN, que estos ratios aparezcan en los resultados estadísticos, así una vez obtenidas todas las combinaciones de parámetros, las podemos ordenar por estos criterios, o saber cuál es el Calmar de la combinación que da el mejor Nat Profit por ejemplo.

Otra mejora, aunque menos importante, sería que en los gráficos, la línea que une la entrada y la salida de las operaciones apareciera en todo momento, incluso antes de que se cierre la operación, o que aunque la entrada o la salida queden fuera del grafico, porque lo hemos desplazado o porque no cabe, también apareciera esta línea, tal como lo hace VisualChart, pues a veces se hace difícil ver si hay alguna operación solo con la flecha de entrada o salida.

Otra sería que cuando en un espacio de trabajo tenemos varias ventanas, se pudieran distribuir automáticamente en toda la pantalla, es decir, como en el Excel, organizar las ventanas por mosaico, en horizontal, etc…

Un saludo.

[remo755]

Hola,
Por mi parte, de lo que se ha comentado hasta ahora, me parece que el tema del DD y toda la serie de operaciones completa de los Walk Forward es primordial, también estaría bien las fechas entre las que este se produce.
Un saludo.

Hola Johnysurf, bienvenido seas a la iniciativa, está claro que contra mas seamos más posibilidades tenemos de que nos tengan en cuenta.

Como bien dices seguro que hay colas con propuestas de mejoras por eso yo creo que sería un error presentar una lista con 200 mejoras para la plataforma, y centrarnos en una mejora muy importante como es el análisis del DD y poder disponer de la serie unida de todos los periodos de un WF en la que de la forma que ahora está diseñado es bastante deficiente y se necesita mucho trabajo para poder realizarlo bien.

Si somos capaces de conseguir que nos tengan en consideración con estas mejoras, luego podemos hacer lo que dices y presentar listas de mejoras votarlas y lo que haga falta, pero ahora para que no se vaya el tema de las manos centrarnos única y exclusivamente en el DD y Wf.

A ver si para mañana preparo un borrador con las mejoras detallas, si queréis añadir alguna mejora a la mejora lo hacemos, pero sin salirnos del tema principal para que no se vaya de las manos el tema.

Saludos.

[remo755]

Buenas noches, además de lo que habeis puesto hasta ahora, yo añadiría dos cosas:
1.- Que tomase los datos reales de la cuenta como si fuese un espejo y aplicase las comisiones que aplica el broker en las operaciones. Ahora yo me las pongo a mano en un excel una vez ejecutadas.
2.- Gestión de las ventanas para poder anclarlas en un espacio de trabajo.

Hola Gargamel , no me había dado cuenta de tu mensaje .
Como le digo a Johnysurf es mejor que ahora nos centremos en estos temas importantes y si sale bien entonces podemos hacer listas de mejoras votarlas y lo que haga falta, ya que también estas por las mejoras te sumo a la iniciativa .

Saludos.

[remo755]

Buenas tardes a todos.

Estas son las 2 mejoras de carácter importante que necesita esta plataforma para mejorar el análisis del DD tanto en una optimización como también en un WF y que dotarían a plataforma de más calidad desde mi punto de vista.

1-Poder disponer en el Strategy Analizer en la pestaña TRADES de una columna con el DD Trade a Trade, como es posible que una plataforma como esta que es capad de hacer casi todo perfecto, este tema este tan poco valorado, simplemente con esta mejora ya se podría identificar el día que empieza y el día que termina el DD y seria un extra muy sencillo pero bastante importante, en la actualidad es imposible saber este dato sin tener que recurrir a elementos externos a la plataforma para poder identificarlo.

2-A la hora de hacer un proceso WF en el apartado INSTRUMENTS poder disponer de una nueva pestaña junto con las 2 pestañas que hay en el actualidad que son SUMMARY y SETTINGS, donde se vuelquen todos los trades correspondientes a los periodos del apartado WALK FOWARD, y así poder analizar toda la serie completa de trades del proces WF, también con la misma mejora primera para poder analizar el DD trade a trade pero en este caso de todos los trades del proceso WF. En la actualidad el DD que se ofrece en la pestaña SUMMARY como DD del proceso WF no es real, si no que es una media de todos los DD de los periodos seleccionados en el apartado WALK FOWARD , cosa que pienso que no tiene absolutamente ningún sentido, llevando incluso en ocasiones a la confusión. Considero que en la actualidad la realización de un proceso WF en NT está incompleto, pues hay que recurrir a elementos externos para analizarlo dignamente y con esta mejora tan sencilla que propongo no sería necesario, y se podría analizar todo el proceso desde la misma plataforma de una manera magistral y siendo insuperable.

Como digo lo ideal sería apoyarlo 50 o 100 usuarios para que nos tengan en cuenta, a ver si se anima algún compañero más en el foro, poder disponer de estas mejoras nos ahorra bastantes horas de corta pega a todos, pues del análisis de este dato no se libra nadie, y nos permitirá poder analizar un dato tan importante como el DD dignamente cosa que ahora es imposible sin recurrir a Excel.

Saludos.

[Chuso]

Hola, aquí tenéis otro compañero que se une a la propuesta de mejora de las funcionalidades de NT


Saludos

[remo755]

OK, otro compañero que se ha dado cuenta, ya estamos 8 Chuso.


A ver si algún compañero mas de este foro se suma a la iniciativa para realizar una sugerencia de mejora a NinjaTrader sobre el análisis del DrawDown.

Es que nadie analiza el DrawDown en este foro?

No será lo mismo decirles a los de Ninja Trader que 50 usuarios nos gustaría poder analizar el DD sin tener que recurrir a elementos externos, que decírselo 8, y todos los que usamos la plataforma nos beneficiaremos.

Saludos.

[Fer137]

A mi eso del DD no me preocupa (Pero apoyo la moción si hace falta)

Yo lo que hecho en falta en el Ninja es que haga insample-outsample pero sin mezclarlo con el walkforward (el wf me parece que parte de un concepto un pelín irracional y que desaprovecha recursos, pero sería un tema algo largo, quizas para otro hilo)

Valdría con que se pudiera poner el periodo de out-sample que se quiera, no siempre un trozo posterior como hace el wf.

Como muestra el dibujo.





Otra sugerencia sería que pudiera lanzarse el ninja como 'linea de comando' con fichero de configuracion a elegir (por ejemplo para poner en un fichero por lotes y que haga determinadas listas de optimizaciones y testeos automatizamente). Pero eso creo que sería pedir demasiado.