Break even Stop

[Row]

Hola me gustaria saber como se puede programar un break even stop? En el libro The Computer Analyses of the Futures market define asi el Break Even Stop:

A break-even stop is defined as a stop that is placed at the entry point of the trade once a certain amount of profit is reached. Alguien me puede ayudar por favor a programar a break even stop after a profit level of 1000 $?

Un saludo.

[TraderNinja]

En una estrategia ATM, te refieres?

Saludos!

[Row]

Me refiero a programar un sistema que por ejemplo cuando el cierre de la barra actual cruce al alza una Ema de 40 sesiones nos ponemos largos y la salida hacerla con un break even stop de 1000 $. La entrada la se programar pero no el break even stop.... Esa es la duda que tengo......

[TraderNinja]

Para poner el breakeven, simplemente tienes que chequear si estás dentro de la posición y con el beneficio necesario, y ajustar el setStopLoss... y si estás "flat", entonces restaurar el SetStopLoss original:

Código: Seleccionar todo

if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat)
         {
            SetStopLoss(CalculationMode.Ticks, stoplossticks);
         }
         
else if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long)
         {
            if (Close[0] > Position.AvgPrice + (50 * TickSize))
            {
               SetStopLoss(CalculationMode.Price, Position.AvgPrice);
            }
else if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short)
         {
            if (Close[0] < Position.AvgPrice - (50 * TickSize))
            {
               SetStopLoss(CalculationMode.Price, Position.AvgPrice);
            }
         }

Saludos!

P.D.: En el ejemplo se utilizan ticks, pero bueno, para hacer la comprobación ya utilizas tú la medida que te venga bien, y la orden de breakeven no cambia:

SetStopLoss(CalculationMode.Price, Position.AvgPrice);

[Row]

Muchas gracias por la explicacion!!!!! Estas son las cosas que me cuestan aprender a no ser que alguin te las explique, es una pena que no haya libros de programacion explicando todo este tipo de cosas!!! Ya me puse en contacto con Ninja y te remiten al foro y eso, pero de editar algun libro explicando todo esto nada de nada... Alguien deberia de tomar la iniciativa en este aspecto ya que no hay bibliografia....

Un saludo

[Row]

Otra pregunta... A la hora de realizar una optimizacion para el break even stop de entre digamos 1000 $, 1500 $, 2000$, etc tambien me he dado cuenta que cambiando los parametros 50* Ticksize en vez de 50 , 20, por ejemplo y en stoplosstick en vez de 20 digamos 30, los resultados son distintos. Entonces a la hora de realizar una optimizacion entre diferentes Break Even Stop tambien habria que optimizar estos 2 valores? No se si me entendeis con la pregunta.......

Un saludo

[TraderNinja]

Por supuesto... si varías los ticks de stop, los resultados, obviamente, cambian. Si dejas stops muy ceñidos tendrás muchas operaciones perdedoras... si los dejas muy alejados tendrás pocas operaciones perdedoras, pero con pérdidas muy fuertes. Optimizar el stop te puede ayudar a encontrar un punto adecuado.

Saludos!