Sistema por Volatilidad. Planteo y críticas: AYUDA

[eabninja]

Hola foro:
Quería plantear un sistema básico que tengo pensado utilizar para un simulador bursátil que competiré, pero no obstante quiero que sea fiable.

La cosa es así: El sistema se basaría en la volatilidad por un lado medida con la famosa fórmula de excel: desvest(rango) * raiz(252). Planteo 3 rangos. Uno para corto plazo, 5 días o semanal. Otro de 2 semanas y otro mensual o de 40 días estimado.
Por otra parte optimizaría la SMA que haya dado mejor resultado para cada stock (long si close crossabove sma y exit long si close crossbelow sma) . No descarto hacer un WF sobre las SMA, consciente de que los resultados probablemente sean malos.
Sin embargo, el objetivo es encontrar la sma que mejor se ajuste al papel.
A su vez incluyo Bandas de Bollinger, expresadas como 2 desvest respecto a la sma.

Así lo que planea el sistema es esto:

Enter Long y Exit Short

Close (2)<Close(1)
Close(1)<Close(0)
Close(0) crossabove SMA (optimizada)

Take profit:
Cuando el Close(1)>= Banda superior de Bollinger.
Close(0)<Close(1)

Exit Long y Enter Short

Close(2)>Close(1)
Close(1)>Close(0)
Close(0) crossbelow Sma (optimizada)

Take profit:
Cuando el Close(1)<= Banda inferior de Bollinger.
Close(0)>Close(1)

Trailing Stop : 5%

Opiniones, sugerencias, críticas, comentarios, desde ya muy agradecido

Saludos !!