Que alguien explique una simulación de montecarlo

[jaialro]

Hola, estoy viendo que el ninja te da la opción de simular montecarlo para ver si en un futuro el sistema que estamos aplicando es mas o menos óptimo. La duda que tengo es que cuando se selecciona una variable y calculamos la gráfica en la parte horizontal siempre nos marca el porcentaje, pero a que porcentaje se refiere?

Os adjunto una imagen para que alguien que domine o sepa como funciona montecarlo lo exponga.

Saludos.
Jaime.

[Hermo]

Buenos días jaialro:

En la imagen que adjuntas faltan datos para ser mas preciso en la explicación, me refiero a los datos que seleccionaste a la hora de realizar la simulación:

Se que lo aplicas sobre el Cumulative Profit, pero no se si sobre todas las operaciones ganadoras y perdedoras, del mismo modo que no se si sobre sobre todas las operaciones largas y cortas, tampoco se si aplicas un filtro para operaciones fuera de lo normal, tanto ganadoras como perdedoras, ni se el numero de simulaciones que aplicas, ni el numero de trades que realiza el sistema en el tiempo optimizado, pero bueno para tratar de explicártelo nos los inventamos y tu después ya comparas datos:

Datos inventados, imaginemos que seleccionaste lo siguiente:

Graph: Cumulative Profit
Mode: Currency
Winning/Losing: All
Long/Short: All
Remove winning outliers (%): 1
Remove losing outliers (%): 1
# of simulations: 100
# of trades per simulation: 20


La interpretación a tu grafico seria, el eje horizontal nos dice el porcentaje de simulaciones que están por debajo del valor del eje vertical, por ejemplo toma como referencia en el eje el 20%, esto nos diría que el nivel de confianza en ese punto es de un 80% y que en este caso se corresponde mas menos con la cifra de 1300$.

Esto quiere decir que tienes un 80% de posibilidades de que, si pones a trabajar este sistema, el resultado en 20 trades sea igual o mejor y un 20% de posibilidades de que sea peor a los 1300$.

Soy muy nuevo con todo esto, así que espero haberte podido ayudar.

Un saludo
Hermo

[jaialro]

Buenos días jaialro:

En la imagen que adjuntas faltan datos para ser mas preciso en la explicación, me refiero a los datos que seleccionaste a la hora de realizar la simulación:

Se que lo aplicas sobre el Cumulative Profit, pero no se si sobre todas las operaciones ganadoras y perdedoras, del mismo modo que no se si sobre sobre todas las operaciones largas y cortas, tampoco se si aplicas un filtro para operaciones fuera de lo normal, tanto ganadoras como perdedoras, ni se el numero de simulaciones que aplicas, ni el numero de trades que realiza el sistema en el tiempo optimizado, pero bueno para tratar de explicártelo nos los inventamos y tu después ya comparas datos:

Datos inventados, imaginemos que seleccionaste lo siguiente:

Graph: Cumulative Profit
Mode: Currency
Winning/Losing: All
Long/Short: All
Remove winning outliers (%): 1
Remove losing outliers (%): 1
# of simulations: 100
# of trades per simulation: 20


La interpretación a tu grafico seria, el eje horizontal nos dice el porcentaje de simulaciones que están por debajo del valor del eje vertical, por ejemplo toma como referencia en el eje el 20%, esto nos diría que el nivel de confianza en ese punto es de un 80% y que en este caso se corresponde mas menos con la cifra de 1300$.

Esto quiere decir que tienes un 80% de posibilidades de que, si pones a trabajar este sistema, el resultado en 20 trades sea igual o mejor y un 20% de posibilidades de que sea peor a los 1300$.

Soy muy nuevo con todo esto, así que espero haberte podido ayudar.

Un saludo
Hermo

Si, mas o menos es lo que comentas. La simulación la hice con los 52 trades que he realizado. Tanto ganadoras como perdedoras y un 10% de outliers (he puesto un dato alto para que sea mas real ). Si simulo el sistema con mas trades mes saldrá en la gráfica a futuro la posible ganancia o perdida del sistema ?
Un saludo.
Jaime.

[Hermo]

Buenas tardes Jaime:

Yo respetaría el numero de trades que te marca la optimización, entiendo que si no lo haces estas distorsionando totalmente toda la estadística de la optimización, desde mi punto de vista son los trades que deben de figurar en la simulación de montecarlo, no hay motivo a poner mas o menos, lo que si puedes variar es el numero de simulaciones, es mas yo no lo dejaría en 100 pondría por ejemplo 1000, ya veras como te cambian los datos obtenidos. Tampoco utilizaría de filtro un 10% me parece muchísimo pero bueno eso también es a criterio un poco tuyo, teniendo en cuenta en que mercados trabajas, si tienen muchos movimientos atípicos que puedan distorsionar muchísimo la simulación.

Espero haberte aclarado algo más, de todos modos ya me estoy saliendo un poco de mi guión, ya que estoy hablando de algo que todavía no he machacado mucho.

Espero que alguien mas del foro de su punto de vista.

Un saludo Jaime

[jaialro]

Buenas tardes Jaime:

Yo respetaría el numero de trades que te marca la optimización, entiendo que si no lo haces estas distorsionando totalmente toda la estadística de la optimización, desde mi punto de vista son los trades que deben de figurar en la simulación de montecarlo, no hay motivo a poner mas o menos, lo que si puedes variar es el numero de simulaciones, es mas yo no lo dejaría en 100 pondría por ejemplo 1000, ya veras como te cambian los datos obtenidos. Tampoco utilizaría de filtro un 10% me parece muchísimo pero bueno eso también es a criterio un poco tuyo, teniendo en cuenta en que mercados trabajas, si tienen muchos movimientos atípicos que puedan distorsionar muchísimo la simulación.

Espero haberte aclarado algo más, de todos modos ya me estoy saliendo un poco de mi guión, ya que estoy hablando de algo que todavía no he machacado mucho.

Espero que alguien mas del foro de su punto de vista.

Un saludo Jaime

Gracias por contestar, lo que quiero es que si puedo simular con los trades actuales la posible ganancia a futuro, me comprendes?

Un saludo.

[Hermo]

Buenas tardes Jaime:

Echale un vistazo a este articulo, http://traderninja.com/index.php?option ... Itemid=223.

Si no te entiendo mal quieres simular el futuro y eso no puede ser, se simula lo que ha pasado en el pasado, es decir en el tiempo que tu has realizado el backtest, pero como bien sabes no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro, de hay al inicio de este tema, la simulacion de Montecarlo, sirve mas menos para eso, para decirte, "siempre con un margen de error", lo mejor que lo hubiera echo tu sistema y lo peor que lo huebiera echo tu sistema pero siempre con los datos analizados en el pasado.

Tienes un monton de informacion en la red, respeto de este tema, trata de ordenar los conceptos, por donde se empieza, me refiero al tema de los sistemas y que es lo ultimo que debes de hacer.
El hilo que te adjunto te servira como indice, a partir de hay amplia los conceptos que toca, pero por orden y entiendelo todo correctamente antes de pasar al siguiente tema.

Un saludo.