Posición de Estrategia Vs Posición de Cuenta

(Strategy Position  Vs Account Position)

Para empezar a utilizar estrategias en entornos reales, es necesario que comprendamos las difencias entre la Posición de Estrategia (strategy position) y la Posición de Cuenta (account position).

Posición de Estrategia (Strategy Position)

La Posición de estrategia es una posición virtual que se crea por las ejecuciones generadas exclusivamente por esta estrategia, y es independiente de la posición que tenga cualquier otra estrategia que esté funcionando al mismo tiempo, otras posiciones abiertas discrecionalmente, o la posición global de la cuenta. Cada estrategia en funcionamiento tendrá su propia Posición de Estrategia, aislada del exterior.

Posición de Cuenta (Account Position)

Es la posición real que tiene tu cuenta en el broker (o en el SIM101 si usas la demo). Esta posición podría coincidir con la Posición de Estrategia si sólo utilizaras un sistema y no operaras con el DOM, ATM, Chart Trader, etc... En el momento que tengas varias estrategias funcionando sobre el mismo mercado, cada una tendría su propia posición de estrategia, pongamos que la primera estrategia está en 2 LONG y la segunda en 1 LONG, entonces la posición de cuenta sería 3 LONG. Ahora decides que hay que potenciar esa posición, y a los tres contratos que han lanzado tus estrategias, le añades otro... pues la posición de cuenta sería de 4 contratos.
De la misma forma, una estrategia puede estar 1 LONG, y la otra 1 SHORT, con lo que la posición de cuenta sería FLAT.

Una situación muy común...

Algo que suele ocurrir con frecuencia es que abras tu estrategia en medio de una sesión. Cuando abres la estrategia, ésta se ejecuta sobre el histórico cargado en el gráfico hasta la hora actual, y puede traer una posición de estrategia diferente a la actual. Pongamos que abres el NinjaTrader a las 14:00 y pones a correr una estrategia sobre un gráfico que viene desde las 9:00 de la mañana, y la estrategia, en el histórico, entró a las 11:30 1 LONG. Tenemos un problema. La Posición de Estrategia es 1 LONG, pero esta orden no se ejecutó a su hora, y la Posición de Cuenta es FLAT.

¿Qué hacemos?

 
La solución más habitual es lanzar manualmente las órdenes pertinentes para sincronizar las cuentas. Continuando con el ejemplo anterior, abriríamos un LONG t listo, el contrato con el que cuenta la posición de estrategia ya estaría ejecutado.

¿Y si no sincronizo?

Pues que la posición de estrategia es 1 LONG, y la de la cuenta es FLAT; cuando la estrategia cierre la posición que piensa que está abierta utilizará 1 SHORT, y la cuenta se pondrá 1 SHORT.