Evaluar correctamente un sistema - La sobreoptimización.

La sobreoptimización.

Es bastante común encontrarse con traders que se inician muy confiados con sus sistemas en el mundo de la inversión, y dejan comentarios del tipo "mi sistema, con los mismos parámetros, ha ganado un 2000% en los últimos 12 años". ¡ERROR! Para que entendáis el enorme fallo que es confiar en una simple optimización de los últimos 10 o 15 años, os pondré un símil.

Imaginaos que metemos en una base de datos todos los partidos disputados desde el inicio de la historia de la liga de fútbol, y sobre esta base de datos intentamos buscar patrones. Al poco rato detectamos uno buenísimo: "Cuando el Celta juega contra el Madrid en Junio, siempre gana el Celta"... Curiosamente el mes que viene, Junio, hay un Celta-Real Madrid... ¿apostaríais vuestro dinero a favor del Celta? ¿Por qué no? Si tienes un sistema optimizado desde el año 1940... ¿70 años de optimización no te valen? Obviamente no. Pues con el trading pasa lo mismo, no podemos fiarnos de una optimización de este estilo. Ahora bien, pongamos que desarrollas un sistema que analiza los últimos cuatro partidos de los dos equipos que van a a jugar, y tenemos en cuenta quién juega en casa, la posible climatología, las variaciones de alineación, la posición actual en liga, goles marcados y encajados, etc... etc... definimos nuestro sistema como:

"Un equipo A lleva más de 10 goles en contra en los últimos 4 partidos, sin ganar ninguno de los 4, y juegue en casa contra otro equipo B,  clasificado por debajo, que viene de ganar en su estadio: El equipo A va a ganar el partido."

y probamos qué hubiera pasado con este sistema en el pasado. Cogemos el primer partido disponible de nuestra base de datos, la jornada 5 de la liga 40/41, analizamos las cuatro primeras jornadas y vemos cuántos partidos hubiera acertado nuestro sistema, repetimos esto en toda nuestra base de datos hasta hoy y al final este backtest nos dice que con este sistema hubiéramos hecho 700 apuestas (las que cumplían las premisas del sistema) acertando el 62% de las veces. Bien, ESO SÍ es una estadística con una base real, podemos fiarnos de ella más o menos, pero tiene más base que una simple optimización general, ya que tiene en cuenta las condiciones recientes anteriores al partido y sus circunstancias próximas.

Con el mercado pasa lo mismo... No podemos fiarnos de una optimización de un sistema durante 15 años, debemos hacer que el sistema pase otras pruebas más estrictas para que podamos fiarnos de él. NinjaTrader ofrece todas las herramientas necesarias para hacer estas pruebas, y a continuación explicaré cuáles son algunas de estas técnicas que debemos utilizar para valorar nuestros sistemas.